Dogus University Journal

151-160

Authors: Mehmet Zeki AK, Nurullah ALTINTAŞ, Ahmet Salih ŞİMŞEK

Türkiye ekonomisi için büyüme ve finansal gelişme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada 1989-2011 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Toda-Yamamoto testi uygulanmıştır. Ayrıca, temel bileşenler analizi yöntemi ile Türkiye ekonomisinin özgün koşullarını yansıtan ve finansal gelişmişlik düzeyini en kapsamlı biçiminde ölçmeyi mümkün kılacak bir finansal gelişme endeksi oluşturulmuştur. Ampirik bulgular, ‘89 sonrası dönemde ağırlıklı olarak ‘büyüme’den ‘finansal gelişme’ye doğru işleyen tek yönlü nedensellik ilişkisi söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. Bir başka ifadeyle finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında ‘talep takipli’ bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.

177-194

Authors: Fuat LEBE

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 1960-2010 dönemi için Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerliliğini test etmektir. Değişkenler arasındaki ilişki ARDL sınır testi ile Granger nedensellik testiyle araştırılmıştır. Analiz sonucu, EKC hipotezinin Türkiye için geçerli olduğu ve özellikle enerji tüketimi (EC), finansal gelişme (FD) ve dışa açıklığın (OP) karbondioksit (CO2) emisyonunu arttırdığı tespit edilmiştir. Nedensellik testi sonucuna göre, kısa dönemde FD’den CO2 emisyonuna, EC’ye ve GDP’ye doğru tek yönlü nedensellik belirlenmiştir. Uzun dönemde ise CO2 emisyonu ile EC, CO2 emisyonu ile ekonomik büyüme (EG) ve CO2 emisyonu ile FD arasında feed-back (geri-besleme) hipotezini doğrulayan bulgular elde edilmiştir.

211-223

Authors: Uğur SEVİM, Kemal EYÜBOĞLU

Bankalar mevcut finansal sistem içerisinde yerine getirdikleri görevler bakımından son derece önemli bir yere sahiptirler. Türkiye’de ise tarihsel süreç içerisinde bankacılık sektörüyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanmış ancak 2001 yılından itibaren bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulanan programlarla önemli bir toparlanma sürecinin içerisine girilmiştir.Bu noktadan hareketle çalışmada, özellikle 2001 sonrası, Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların performansı üzerinde etkili olan içsel belirleyiciler panel veri analizi yöntemiyle araştırılmıştır.Yapılan analiz kapsamında çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören 13 ticari bankanın 2002-2013 dönemi mali tablo verileri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ANFG, FK, KG ve KTA oranlarının banka performansı üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.

241-253

Authors: Hüseyin İNCE, Salih Zeki İMAMOĞLU

Tedarikçi seçimi sorunu son zamanlarda literatürde oldukça ilgi görmektedir. Güncel literatür, yapay zeka tekniklerinin geleneksel istatistiksel yöntemlerle karşılaştırıldığında daha iyi bir performans sağladığını göstermektedir. Son zamanlarda, destek vektör makinesi, araştırmacılar tarafından çok daha fazla ilgi görse de, buna dayalı tedarikçi seçimi çalışmalarına pek sık rastlanmamaktadır. Bu çalışmada, tedarikçi kredi endeksini tahmin etmek amacıyla, destek vektör regresyon (DVR) ve ikiz destek vektör regresyon (İDVR) teknikleri kullanılmıştır. Pratikte, tedarikçi verisini içeren örneklemler sayıca oldukça yetersizdir. DVR ve İDVR daha küçük örneklemlerle analiz yapmaya uyarlanabilir. Tedarikçilerin belirlenmesinde DVR ve İDVR yöntemlerinin tahmin kesinlikleri karşılaştırılmıştır. Gerçek örnekler İDVR yönteminin DVR yöntemine kıyasla üstün olduğunu göstermektedir.