21-32
Класифікація ризиків у страх уванні і байєсівський підхід до їх аналізу
Authors: К.І. Боярова, О.Б. Лозова, П.І. Бідюк
Number of views: 469
Страхование – одна из активных сфер современного бизнеса, которая динамично развивается; оно органически встроено в систему рыночных экономических отношений, а объемы операций на рынке страховых услуг стремительно возрастают. Все это свидетельствует о повышении роли и
места страхования в обслуживании труда и
капитала, а также в процессе управления риском.
Собственно фактор риска и необходимость покрытия возможных потерь в результате его проявления вызывают необходимость в страховании.
Целью статьи является обзор и анализ особенностей страховых рисков, исследование существующих подходов, методов и моделей для описания и оценивания таких рисков и определение актуальности применения байесовского подхода к анализу и управлению страховыми рисками; иллюстрация применения современных методов оценивания рисков. Показано, что существует множество методов оценивания рисков в страховании,в частности экспертные,
тарификационные, математические и статистические методы, а также теоретические описания событий, повязанных с
рисками, которые направлены на установление существующих причинно-следственных связей между основными переменными. Широко используется классический подход, который основывается на регрессионном анализе, оценивании распределений, применении методов
математического анализа. Установлено, что сегодня все чаще используется подход на основе байесовских методов анализа данных (байесовские сети и специальные виды регрессии), которые охватывают широкий класс вероятностных моделей, нелинейные уравнения и условные
многомерные распределения вероятностей.
Приведены примеры использования вероятностных моделей в виде байесовских сетей различной сложности к анализу финансовых рисков. Результаты, полученные с помощью байесовских моделей, сравниваются с экспертными оценками.
Установлено, что вероятностные модели дают возможность получить более высокое качество оценок прогнозов возможных потерь. В дальнейших исследованиях планируется создание системы поддержки принятия решений для оценивания финансовых рисков с использованием альтернативных моделей, методов и критериев качества.